Προειδοποίηση από Enria (SSM) σε τράπεζες: Προσοχή στη ρευστότητα - Κίνδυνος αιφνιδιασμού από τις αυξήσεις επιτοκίων

Την προσοχή των τραπεζών στους κινδύνους που συνδέονται με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση εφιστά ο επικεφαλής εποπτικού συμβουλίου ΕΚΤ (SSM), Andrea Enria, εν μέσω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής με διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων.
Όπως δήλωσε, οι τράπεζες της ευρωζώνης θα πρέπει να προσέχουν τις πηγές χρηματοδότησης τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να «αιφνιδιαστούν» από την αύξηση των επιτοκίων.
Παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με την τραπεζική εποπτεία, ο Enria δήλωσε ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης είναι ισχυρές, αλλά προειδοποίησε ότι η απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού κατά το περασμένο έτος σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στη φθηνή χρηματοδότηση και την άνοδο των χρηματοοικονομικών αγορών.
«Η αύξηση των επιτοκίων και η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής απαιτούν από τις τράπεζες να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους ρευστότητας και χρηματοδότησης» επισημαίνει ο ο Enria, σε παρατηρήσεις που σύμφωνα με την ΕΚΤ συντάχθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν την πρόσφατη αναταραχή στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
«Υπάρχει κίνδυνος οι τράπεζες να βρεθούν απροετοίμαστες» προειδοποίησε.
Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank στις ΗΠΑ αλλά και της κρίσης στην ελβετική Credit Suisse- αν κι αυτό συνέβη για διαφορετικούς λόγους.

Πλήγμα από την αύξηση του κόστους δανεισμού

Η έκθεση της ΕΚΤ προειδοποιεί τις τράπεζες για ένα πιθανό πλήγμα στην καθαρή τους θέση καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται.
Αυτό αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα για την SVB, που είχε επενδύσει τις καταθέσεις των πελατών της χωρίς να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων, με αποτέλεσμα να υποστεί bank run.
«(Οι τράπεζες) θα πρέπει να υιοθετήσουν υγιείς και συνετές πρακτικές μοντελοποίησης της διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού, προκειμένου να καταγράφουν τις μεταβολές στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όταν αλλάζει το καθεστώς των επιτοκίων» δήλωσε ο Enria.
«Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν προσεκτικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την αντιστάθμιση των παραγώγων» πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ δεν θα διέγραφε τα CoCos πριν τις μετοχές

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με τη διάσωση της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse, ο επικεφαλής του Εποπτικού Βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM, δήλωσε ότι η η διαγραφή των ομολόγων CoCos πριν τις μετοχές δεν θα γινόταν αποδεκτή σε μια ενορχηστρωμένη τραπεζική διάσωση στην Ευρώπη.
Ο κ. Enria πρόσθεσε ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης αύξησαν κατά μέσο όρο την κεφαλαιακή τους επάρκεια κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022.
«Η κεφαλαιοποίηση και η ρευστότητα των τραπεζών παραμένουν ισχυρές και αρκετά πάνω από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, με τον μέσο δείκτη κεφαλαίου CET1 να διαμορφώνεται στο 15,3% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 161% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2022», ανέφερε στους ευρωβουλευτές σύμφωνα με το Reuters.
O δείκτης CET1 βρισκόταν στο 14,7% τον Σεπτέμβριο του 2022, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 162%.

www.bankingnews.gr